贵州财经大学学报
中国股市非流动性对市场超额收益的预测研究——基于ARFIMA模型
谢军, 胡楠, 高斌, 罗恬恬
The predictive power of aggregate illiquidity for stock returns—based on ARFIMA model
XIE Jun, HU Nan, GAO Bin, LUO Tian-tian
贵州财经大学学报 . 2021, (02): 31 -40 .

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